- 투자대가
- 조엘 그린블라트
조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.
자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.
마법공식에 따른 실전투자 활용법
- 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다. - 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
- 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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도움말
- 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
- 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 08/31
| 종합 순위 |
종목 | 시총(억) | ROC (%) |
ROC 순위 |
이익수익률 (%) |
이익수익률 순위 |
합산 순위 |
분기 EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 26.03 | 25.12 | 25.09 | 25.06 | ||||||||
| 1201 | S | 9,376 | 0.61 | 1233 | 2 | 1120 | 2353 | 454 | -625 | -1,661 | 2,215 | 722 |
| 1202 | 지 | 950 | 1.44 | 1189 | 1 | 1169 | 2358 | N/A | 396 | -947 | 235 | 79 |
| 1203 | L | 1,265 | 1.53 | 1186 | 1 | 1174 | 2360 | N/A | 39 | -134 | 26 | 93 |
| 1204 | 쎄 | 8,159 | 2.62 | 1136 | 0 | 1226 | 2362 | 40 | -124 | 715 | 221 | 284 |
| 1205 | 성 | 1,216 | 0.49 | 1239 | 2 | 1124 | 2363 | 124 | 100 | 231 | 97 | -119 |
| 1206 | 한 | 4,173 | 2.58 | 1141 | 0 | 1228 | 2369 | N/A | 167 | 16 | -395 | 322 |
| 1207 | 스 | 6,613 | 1.63 | 1183 | 1 | 1188 | 2371 | 433 | 218 | 93 | 296 | -124 |
| 1208 | 태 | 6,602 | 1.72 | 1178 | 1 | 1196 | 2374 | N/A | 212 | -19 | 100 | 115 |
| 1209 | 핑 | 1,196 | 1.66 | 1181 | 1 | 1193 | 2374 | 635 | 5 | -235 | 153 | 59 |
| 1210 | 금 | 943 | 1.29 | 1199 | 1 | 1177 | 2376 | 97 | -734 | 116 | 444 | 129 |
| 1211 | 미 | 959 | 0.95 | 1215 | 1 | 1164 | 2379 | 408 | 431 | -678 | -522 | -1,062 |
| 1212 | 플 | 208 | 1.40 | 1192 | 1 | 1192 | 2384 | N/A | 68 | -66 | -236 | 180 |
| 1213 | 삼 | 905 | 1.51 | 1187 | 1 | 1197 | 2384 | N/A | 12 | -171 | 8 | 14 |
| 1214 | 지 | 738 | 2.06 | 1163 | 0 | 1223 | 2386 | 5 | -8 | -13 | 9 | 4 |
| 1215 | 녹 | 15,251 | 1.55 | 1185 | 1 | 1203 | 2388 | N/A | 1,752 | -7,556 | 1,364 | 3,251 |
| 1216 | 더 | 1,014 | 0.91 | 1218 | 1 | 1171 | 2389 | N/A | 31 | 579 | -525 | -211 |
| 1217 | 미 | 328 | 1.12 | 1206 | 1 | 1185 | 2391 | N/A | 28 | 1 | -49 | -27 |
| 1218 | 예 | 6,539 | 1.80 | 1175 | 0 | 1221 | 2396 | N/A | 133 | 47 | 29 | -169 |
| 1219 | 나 | 1,486 | 1.43 | 1190 | 0 | 1212 | 2402 | N/A | 38 | 44 | 20 | -34 |
| 1220 | 한 | 1,081 | 0.84 | 1221 | 1 | 1184 | 2405 | N/A | 43 | -22 | 12 | 145 |
| 1221 | D | 5,811 | 1.26 | 1202 | 0 | 1205 | 2407 | N/A | 134 | -144 | 19 | -273 |
| 1222 | 만 | 1,405 | 0.77 | 1227 | 1 | 1185 | 2412 | N/A | 6 | -123 | 184 | 6 |
| 1223 | 우 | 1,118 | 1.38 | 1194 | 0 | 1218 | 2412 | N/A | 29 | -2 | 253 | -121 |
| 1224 | 쏘 | 4,272 | 1.48 | 1188 | 0 | 1228 | 2416 | N/A | -268 | -447 | 48 | -54 |
| 1225 | 한 | 870 | 0.98 | 1212 | 0 | 1210 | 2422 | 121 | 63 | -253 | -2 | -34 |
| 1226 | 디 | 189 | 0.59 | 1234 | 1 | 1199 | 2433 | N/A | 221 | -183 | -20 | 87 |
| 1227 | 에 | 1,911 | 1.29 | 1199 | 0 | 1238 | 2437 | N/A | 4 | -1 | -2 | 10 |
| 1228 | 팬 | 627 | 0.79 | 1225 | 0 | 1215 | 2440 | N/A | 14 | -35 | -24 | 33 |
| 1229 | J | 1,177 | 1.11 | 1207 | 0 | 1234 | 2441 | N/A | 48 | 42 | -116 | 55 |
| 1230 | 유 | 355 | 0.75 | 1228 | 0 | 1214 | 2442 | N/A | 22 | 32 | 60 | -14 |
| 1231 | 킵 | 1,148 | 0.93 | 1216 | 0 | 1227 | 2443 | -437 | 282 | -438 | -22 | 62 |
| 1232 | L | 17,657 | 0.96 | 1214 | 0 | 1231 | 2445 | N/A | 117 | 19 | 72 | 39 |
| 1233 | 메 | 286 | 0.54 | 1237 | 0 | 1209 | 2446 | 23 | 24 | -217 | 75 | 177 |
| 1234 | 율 | 4,166 | 0.91 | 1218 | 0 | 1236 | 2454 | N/A | 61 | -39 | -53 | -87 |
| 1235 | 흥 | 1,493 | 0.97 | 1213 | 0 | 1241 | 2454 | N/A | 28 | 24 | 12 | -37 |
| 1236 | O | 51,250 | 0.50 | 1238 | 0 | 1218 | 2456 | 2,585 | 8 | 1,353 | -1,935 | -4,072 |
| 1237 | 해 | 770 | 0.80 | 1224 | 0 | 1240 | 2464 | -131 | 67 | 70 | -26 | -178 |
| 1238 | 디 | 1,490 | 0.64 | 1232 | 0 | 1233 | 2465 | 57 | 43 | 325 | -85 | -94 |
| 1239 | 아 | 1,174 | 0.59 | 1234 | 0 | 1231 | 2465 | N/A | 46 | -131 | 81 | 46 |
| 1240 | K | 1,139 | 0.57 | 1236 | 0 | 1234 | 2470 | N/A | 16 | -23 | -19 | 21 |
| 1241 | 동 | 887 | 0.41 | 1241 | 0 | 1238 | 2479 | N/A | 70 | 153 | -222 | 202 |
| 1242 | 이 | 396 | 0.08 | 1246 | 0 | 1237 | 2483 | N/A | 180 | -652 | -175 | 112 |
| 1243 | 금 | 1,288 | 0.22 | 1244 | 0 | 1242 | 2486 | N/A | 477 | -1,036 | -263 | -205 |
| 1244 | S | 9,049 | 0.27 | 1243 | 0 | 1244 | 2487 | N/A | 220 | -3,035 | -1,048 | 16 |
| 1245 | 태 | 15,101 | 0.45 | 1240 | 0 | 1247 | 2487 | N/A | -16 | 90 | -105 | -25 |
| 1246 | 머 | 620 | 0.08 | 1246 | 0 | 1243 | 2489 | -353 | 86 | -20 | -46 | 55 |
| 1247 | 한 | 143,201 | 0.19 | 1245 | 0 | 1246 | 2491 | 355 | -291 | 63 | 858 | 215 |
| 1248 | 브 | 185 | 0.04 | 1248 | 0 | 1248 | 2496 | 232 | -73 | -177 | -99 | 61 |
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