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  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2024. 05/18
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
24.03 23.12 23.09 23.06 23.03
701 3,659 6.40 714 8 552 1266 334346500729133
702 530 5.20 795 10 471 1266 1043612284175
703 408 5.21 794 10 475 1269 12739220151151
704 3,302 6.91 686 8 585 1271 5266109164-25
705 756 10.02 459 4 814 1273 -963966458-142
706 1,040 7.40 654 7 620 1274 19119815544
707 1,578 9.57 485 4 789 1274 -911570239-36
708 1,698 8.20 591 6 683 1274 -88117-58623
709 871 11.57 378 2 897 1275 564617184135
710 916 11.00 407 2 869 1276 -67132-19568-131
711 6,337 6.90 687 8 594 1281 35023872541247
712 H 4,971 4.66 821 11 462 1283 402537681299375
713 2,635 10.71 423 2 862 1285 156106947383
714 1,053 7.19 674 7 613 1287 17321213867184
715 1,353 9.98 463 3 825 1288 -5094-74676
716 1,116 9.20 521 4 768 1289 1581934764210
717 4,472 3.04 910 13 384 1294 75976402406724
718 939 7.53 643 7 652 1295 15102-3179
719 1,389 4.58 825 10 471 1296 831716122464
720 9,946 8.35 583 5 714 1297 4471051,1179381,116
721 240 6.24 731 8 568 1299 -5237953-10-173
722 107,052 7.08 678 7 625 1303 5,1099,0783,8396,0687,041
723 C 50,206 6.38 716 8 587 1303 5,6126,86612,2634,025405
724 513 7.92 608 6 698 1306 N/A127221-37
725 711 7.25 670 7 638 1308 -546921911462
726 6,818 8.71 551 4 758 1309 9417185-4675
727 1,465 7.91 609 6 705 1314 9918-175274
728 1,380 9.95 467 3 848 1315 3724401013
729 1,979 8.86 540 4 780 1320 2037186121
730 260 7.38 658 6 665 1323 -3621113710
731 968 7.22 672 6 662 1334 1721021578663
732 4,523 10.63 426 1 909 1335 81223413322
733 L 4,801 3.92 858 10 488 1346 6761,153685534450
734 6,882 6.68 700 7 649 1349 1,2353623,7193,4331,619
735 641 5.85 761 8 588 1349 315375344
736 1,221 7.71 627 5 722 1349 807111311082
737 7,761 5.45 784 8 567 1351 56646708744365
738 569 8.39 579 4 773 1352 558814550
739 34,232 7.36 660 6 693 1353 141269869363
740 597 7.27 667 6 686 1353 1665293210
741 K 95,794 5.31 791 8 565 1356 1,4572111,0191,5111,136
742 1,403 3.70 875 10 485 1360 11918275-12070
743 H 111,487 2.43 931 11 432 1363 704405195664584
744 666 7.81 618 5 746 1364 11523974121
745 1,944 6.02 752 7 619 1371 4,3551,2301,2727442,451
746 805 3.13 904 10 467 1371 5131763638
747 387 7.38 658 5 716 1374 17506-1626
748 4,221 8.27 588 4 786 1374 29877207304491
749 234 7.17 675 6 705 1380 11931534-73
750 1,714 8.67 555 3 825 1380 2228224325514
751 809 7.48 647 5 736 1383 29103-12010647
752 1,170 3.44 890 10 494 1384 347288315-236304
753 277 4.64 823 8 565 1388 -1021421811
754 2,745 7.68 629 4 765 1394 223531226-27630
755 873 6.55 705 6 689 1394 1895162819
756 773 7.27 667 5 728 1395 21136348023
757 3,235 10.02 459 1 939 1398 4917020919856
758 560,851 9.51 493 2 907 1400 2,5204,0843,3772,5981,992
759 K 27,904 5.10 802 8 600 1402 53,1357,4915,28510,239916
760 2,658 7.39 655 5 747 1402 83154-5021,188-47
761 10,700 8.55 571 3 836 1407 276180322533696
762 759 5.93 755 7 656 1411 372410833
763 2,378 7.89 611 4 801 1412 165333-5667413
764 J 2,927 7.61 637 4 776 1413 N/A26216-2-2
765 40,642 8.67 555 3 859 1414 9261,2061,3021,3811,135
766 5,390 5.59 777 7 643 1420 12,30332,822-3,989-4,506-7,106
767 H 11,679 4.93 805 7 616 1421 462837944230615
768 31,065 7.86 614 4 810 1424 114230542-51
769 735 7.85 616 4 808 1424 2-1-188
770 1,383 8.02 601 3 823 1424 7557122224206
771 392 5.67 772 6 657 1429 1043312-5
772 569 5.05 804 7 626 1430 1764435964
773 433 6.18 739 6 691 1430 -812381168
774 K 1,171 3.63 882 8 550 1432 81312299
775 2,111 8.87 538 2 899 1437 -534542
776 T 794 6.10 743 6 697 1440 52835310398
777 1,046 3.39 892 8 549 1441 2332162153251
778 813 7.73 625 4 817 1442 1213414786110
779 7,485 7.52 644 4 800 1444 2,7467551,1495001,276
780 113,310 7.00 682 4 763 1445 2,3605602,0041,4511,436
781 1,374 6.87 692 4 756 1448 87476996118
782 4,467 9.37 501 1 947 1448 -4321521-22-45
783 272 6.25 730 5 718 1448 8273-8-13-77
784 2,478 5.12 799 7 652 1451 665336-254-60521
785 4,693 7.46 649 4 806 1455 182-3378
786 2,210 6.23 733 5 723 1456 26429234111-67
787 642 8.28 586 2 871 1457 -1610-30915
788 10,339 8.43 577 2 884 1461 106245756182
789 5,245 6.45 711 5 752 1463 637422612679
790 719 6.79 695 4 773 1468 -13957116103135
791 535 7.32 663 4 809 1472 82464-4342
792 23,200 4.31 836 7 637 1473 1132946172212
793 847 5.12 799 6 676 1475 30529820315-145
794 582 6.11 742 5 734 1476 452997-3545
795 10,090 4.61 824 7 654 1478 930547-78343301
796 585 3.72 872 7 607 1479 1394771,0696021,185
797 3,993 6.20 734 5 752 1486 -59687322605260
798 6,271 6.20 734 5 752 1486 -3850129200302
799 1,716 6.38 716 4 773 1489 9217653163104
800 353 1.55 960 9 531 1491 -2071464316-33
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