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  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2025. 06/16
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
25.03 24.12 24.09 24.06 24.03
1 1,717 27.97 33 186 14 47 9869259721,509835
2 324 62.64 1 74 53 54 11537213120230
3 792 21.87 82 120 23 105 88736768142-126
4 45,276 19.97 104 107 29 133 7685928351,609826
5 528 20.92 95 82 43 138 27371226385204
6 S 183,967 23.18 65 45 86 151 12,09511,0728,4345,4952,482
7 N 1,678 22.23 73 48 82 155 49-5082,023167123
8 1,859 17.59 154 786 3 157 1,9274,2362772,0142,322
9 3,263 25.37 46 38 118 164 7371,1396661,227908
10 1,083 17.52 157 314 8 165 291257180193171
11 774 19.43 113 71 55 168 8276,486188956567
12 2,412 26.67 41 36 128 169 471484221255280
13 386,538 18.80 119 72 54 173 6,0174,3705,6717,3746,984
14 5,611 45.05 5 28 173 178 308267406287248
15 4,877 34.32 23 29 163 186 7933447691,018208
16 355 21.46 86 41 101 187 41-8641215460
17 654 20.93 94 43 93 187 135282195248139
18 3,078 17.95 143 81 45 188 22963585322193
19 350 18.11 139 79 49 188 63-137278-34-20
20 N 3,586 18.17 138 75 52 190 245325200287313
21 J 3,060 24.54 48 33 142 190 137101176403168
22 1,348 37.10 17 28 175 192 292892539242178
23 389 19.86 106 44 90 196 128198-438174
24 1,003 22.01 78 38 118 196 64151534862
25 D 2,877 24.44 50 30 155 205 106443047436
26 5,151 21.25 90 37 124 214 3269062283
27 J 1,924 26.50 42 28 174 216 3861,606427420324
28 S 10,276 32.27 26 26 191 217 2,3242,1962,0782,3912,139
29 5,670 45.33 4 24 215 219 9176551,2731,6941,354
30 10,855 16.54 186 99 34 220 1,5932,8441,3922,2792,193
31 853 18.21 134 43 95 229 1094410911884
32 1,209 15.23 220 282 10 230 8668255786851,239
33 1,957 17.25 164 58 73 237 608515221272599
34 1,537 27.74 35 25 208 243 240380154165239
35 863 23.96 56 26 188 244 270388247404274
36 849 14.82 232 195 13 245 419518451494
37 1,918 17.16 167 48 81 248 3581,05215715581
38 6,047 17.18 166 46 85 251 1,2581,4679321,7671,290
39 649 16.50 187 61 68 255 221482215592326
40 2,159 18.47 125 35 130 255 198891,411-890219
41 4,308 17.89 145 38 113 258 319677387665731
42 620 24.56 47 24 212 259 267769-69540467
43 652 15.77 209 67 61 270 468653472628497
44 3,049 26.81 40 22 231 271 627758621566811
45 S 1,714,446 36.33 18 21 256 274 11,13610,9907,8975,6602,636
46 14,422 18.20 135 34 139 274 2,1511,6551,2102,5592,507
47 631 13.81 274 631 4 278 19,690591,7383,318191
48 1,335 19.54 112 28 170 282 459331198400331
49 2,145 15.56 214 60 69 283 7181,5531,3791,320989
50 G 3,452 22.00 79 25 204 283 415540754719424
51 S 339 15.49 216 59 70 286 14047100453158
52 1,836 14.32 250 89 39 289 1,2741,4981,4141,3361,378
53 2,349 27.90 34 20 260 294 5631,0421,091704729
54 1,046 16.37 192 41 103 295 222346421330208
55 957 32.93 25 20 271 296 39117435-18
56 2,247 15.62 211 45 88 299 5751,7659851,2491,708
57 1,248 15.79 207 43 94 301 5446454737
58 6,524 17.57 155 31 151 306 2,6032,6413,2414,5043,269
59 533 23.14 66 22 240 306 237111022-8
60 824 18.71 120 26 189 309 1752021,802253155
61 4,740 16.79 177 35 134 311 876-167805-1121,308
62 1,256 20.03 102 24 210 312 533621236169258
63 1,759 18.30 130 27 185 315 2,6522,5462,5483,7553,397
64 1,206 15.36 217 41 104 321 2,722-2,665415088
65 4,042 13.00 321 3559 1 322 73161145100292
66 2,151 13.42 298 113 26 324 571081262161
67 516 17.75 148 27 180 328 222310479565415
68 2,330 15.93 201 36 129 330 445420271367381
69 1,196 15.22 221 39 110 331 230174248247253
70 1,149 13.86 268 62 65 333 1,0858861,3051,2411,257
71 567 12.69 330 328 6 336 338391177315264
72 989 16.22 195 33 141 336 2837682222613
73 2,546 15.82 206 35 131 337 319183362240253
74 1,134 24.12 53 19 284 337 29836111422291
75 3,618 21.35 88 21 250 338 1,8041,1893,0012,3362,626
76 1,529 17.77 147 26 193 340 366355327322232
77 5,591 18.27 132 24 213 345 689531809679713
78 1,689 12.71 328 134 20 348 332326156357337
79 758 18.01 141 25 207 348 169620411607-7
80 F 28,577 27.49 37 18 311 348 2,1672,7922,1801,9372,499
81 K 1,400 15.83 204 32 145 349 383199368472319
82 677 14.79 235 38 115 350 1813265-1-18
83 J 907 37.14 16 17 335 351 160-651101931
84 812 24.21 52 18 300 352 1221,1971,032303-121
85 3,182 12.57 338 169 17 355 5091,0081,0219431,270
86 358 14.66 238 38 117 355 362220113227187
87 1,376 19.58 109 21 247 356 946230-1036
88 13,312 11.99 359 992 2 361 6071,135408285736
89 10,165 21.30 89 20 272 361 615460500714354
90 1,198 16.15 196 29 165 361 532702448378
91 2,163 13.55 291 57 74 365 125249115353178
92 1,725 16.48 188 28 178 366 6531,6255991,127420
93 L 9,759 14.13 255 39 111 366 2,7891,2771,5592,7242,464
94 2,605 19.58 109 20 258 367 365172145463284
95 1,544 13.47 294 51 79 373 313-165152234281
96 1,765 19.86 106 20 269 375 955761388235313
97 1,854 18.45 126 21 251 377 1,010-518151-43
98 H 886 13.77 278 42 99 377 197263190234237
99 2,719 15.88 203 28 176 379 58119286412128
100 F 6,767 12.37 345 96 35 380 689784640514796
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