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  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2024. 05/18
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
24.03 23.12 23.09 23.06 23.03
801 883 5.95 754 5 741 1495 1232877
802 769 4.55 826 6 669 1495 14676-5115580
803 324 3.88 860 7 641 1501 40-8459315
804 39,839 8.88 537 0 964 1501 451779254161
805 245 4.37 832 6 669 1501 20746-2105140
806 929 3.83 862 7 642 1504 -543-91020
807 1,754 8.20 591 1 916 1507 155447233-294207
808 27,226 7.75 622 2 887 1509 8622056491,0151,103
809 745 6.30 723 4 788 1511 10244-13194-41
810 1,330 7.88 613 2 903 1516 -339118-25-28
811 1,143 7.43 651 2 871 1522 663247197-66
812 1,846 5.32 790 5 740 1530 353152230277328
813 7,339 8.09 598 1 933 1531 502758994103
814 879 4.04 853 6 680 1533 5919112332
815 G 448 4.87 809 5 724 1533 351022127-3
816 5,245 5.74 766 4 771 1537 2503313272216
817 S 3,790 5.71 770 4 768 1538 1,5788432,287-825575
818 1,068 2.97 916 7 622 1538 -27368475164
819 712 4.12 847 6 691 1538 897858129152
820 10,851 6.88 690 3 852 1542 25919872350446
821 S 3,184 6.16 740 4 804 1544 87255-773-115
822 1,843 6.47 710 3 836 1546 -33-202212
823 916 6.10 743 4 805 1548 -4351-121-6
824 912 6.24 731 3 824 1555 126100-102203107
825 6,889 3.72 872 6 683 1555 3,2001,988-26864934
826 S 495 4.45 829 5 728 1557 -6559-12-21-41
827 1,950 6.10 743 4 814 1557 562222174-24465
828 628 3.53 886 6 672 1558 493450340-614433
829 787 4.10 850 6 709 1559 4521,895273204384
830 3 1,338 6.89 688 2 871 1559 N/A361522-11
831 1,104 5.20 795 4 765 1560 3057541438
832 589 1.35 965 8 597 1562 -198771-23-614-53
833 866 5.76 765 4 798 1563 2861016-7195
834 3,034 4.16 844 5 721 1565 -279686556613-107
835 K 1,241 4.20 839 5 728 1567 -2553-6647-33
836 617 3.79 866 6 711 1577 258223731
837 15,802 6.45 711 2 867 1578 33355982-152216
838 603 6.32 722 3 856 1578 1235-272021
839 6,199 7.31 664 1 914 1578 11790-2205203
840 779 5.74 766 4 813 1579 3318154052
841 670 5.98 753 3 838 1591 3722522-49112
842 614 6.52 707 2 884 1591 3556123216
843 986 6.26 727 2 866 1593 2386121843
844 2,281 6.10 743 3 851 1594 184312-4813
845 1,900 4.74 817 4 782 1599 218245154111365
846 2,185 6.04 750 3 853 1603 2572203526
847 101,719 5.91 757 3 847 1604 1,1386194053201,264
848 N 304,191 5.22 793 4 812 1605 3,1441,9252,2911,632336
849 1,101 3.43 891 5 715 1606 645256-50-126176
850 15,392 2.95 917 6 690 1607 1,3111,719793278573
851 1,302 4.38 830 4 779 1609 61245316669480
852 5,785 5.12 799 4 810 1609 160230139-578
853 456 5.70 771 3 840 1611 113932-62
854 1,903 3.74 869 5 743 1612 2,0591,363-5512,059976
855 861 3.22 901 5 720 1621 6091853317
856 412 4.49 828 4 794 1622 313846158
857 629 3.79 866 4 762 1628 N/A264-467864
858 2,346 5.56 781 3 848 1629 313475149-15462
859 H 10,666 4.89 807 3 829 1636 370534513515103
860 812 4.89 807 3 832 1639 -2019-1-710
861 3,337 6.50 709 1 931 1640 -2321181012
862 26,257 6.42 713 1 928 1641 226191128304232
863 1,287 6.34 720 1 922 1642 9964-5011
864 418 3.92 858 4 785 1643 -161428-11
865 1,072 6.26 727 1 918 1645 22148-543655
866 1,054 5.39 786 3 860 1646 -65168-404-33
867 1,046 5.81 764 2 883 1647 537-3-779
868 893 2.40 933 5 717 1650 4468311448
869 62,082 5.92 756 2 895 1651 1561,052241107273
870 580 3.96 857 4 796 1653 4346-4-1232
871 15,620 6.88 690 0 965 1655 36564753-79
872 2,639 6.33 721 1 935 1656 1964347785
873 354 3.17 902 4 757 1659 1765927
874 1,249 5.57 779 2 887 1666 2641716834
875 1,835 6.08 748 1 919 1667 8518432223
876 946 5.07 803 2 865 1668 21584614-48
877 11,356 4.83 811 3 858 1669 100104444391653
878 713 3.00 915 4 760 1675 13439446
879 782 3.97 856 4 819 1675 122224-1455107
880 5,118 5.35 787 2 893 1680 305143-813017
881 4,745 3.64 881 4 802 1683 14164-857-262139
882 544 4.15 845 3 838 1683 1337-46-1968
883 46,295 6.30 723 0 968 1691 14229628917799
884 1,887 4.66 821 2 875 1696 243172229
885 399 2.35 934 4 764 1698 7923615134-86
886 1,549 4.87 809 2 891 1700 N/A326968
887 2,830 4.11 849 3 854 1703 255156-66110160
888 2,388 2.17 943 4 765 1708 -180338-99151-269
889 9,214 6.12 741 0 968 1709 -35308931483
890 47,530 3.74 869 3 842 1711 2,6041,1371,9861,3615,179
891 859 3.67 879 3 832 1711 7290481240
892 320 4.36 833 2 880 1713 551415024
893 19,275 4.75 816 1 912 1728 33156020971201
894 1,120 3.05 909 3 821 1730 11331-1666105
895 1,221 3.28 899 3 831 1730 77225-333129119
896 P 416 4.08 851 2 881 1732 7644643375
897 771 3.03 912 4 820 1732 12269-1913
898 5,030 4.38 830 2 905 1735 13-8845-2427
899 2,768 4.81 814 1 921 1735 2464-26-3495
900 553 3.38 894 3 844 1738 64812450-25
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