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  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2024. 05/04
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
201 684 21.82 86 11 445 531 351660393
202 3,779 24.07 63 10 469 532 2743292688971
203 9,119 35.01 19 9 514 533 16521814210535
204 D 19,091 16.53 187 14 347 534 1,2361,1801,8031,7151,478
205 832 13.12 298 19 237 535 146553200191106
206 1,760 10.85 409 30 127 536 16910219096156
207 746 8.87 526 237 13 539 5572582,415328414
208 D 1,538 11.86 358 23 182 540 11378182254-216
209 2,744 15.15 230 15 310 540 288180160235266
210 1,041 11.61 368 24 175 543 404448459452294
211 460 13.57 281 17 263 544 2441062863-8
212 3,823 26.63 46 9 499 545 163512262-18
213 1,644 13.33 287 18 258 545 387212513252
214 4,034 14.23 264 16 282 546 1591,037884890-294
215 665 10.51 424 31 123 547 26121220614491
216 352 15.99 209 14 338 547 2371527212179
217 36,769 16.38 196 13 351 547 2,8322,7072,0621,9254,123
218 1,196 12.13 340 21 209 549 231294287172448
219 1,449 14.63 247 15 303 550 3139634636
220 1,046 25.06 54 9 497 551 245167265124188
221 H 82,908 25.14 53 9 505 558 3,8511,4821,0468111,282
222 1,419 8.65 544 204 15 559 148479374181239
223 3,254 11.43 377 23 184 561 270434643732276
224 7,178 14.49 254 15 307 561 9312,2958631,5521,388
225 15,683 16.32 198 13 363 561 1,0246649041,022684
226 3,859 20.30 94 10 473 567 7845612,814330276
227 7,134 16.50 189 13 378 567 3661,417112737398
228 438 13.24 292 17 277 569 281722288853
229 1,831 10.50 425 27 145 570 126-94258355-705
230 1,595 12.44 327 18 244 571 2046162493871,299
231 3,196 10.85 409 25 163 572 2,1901,2112,0831,529708
232 3,663 17.42 154 11 421 575 884444276567245
233 36,159 16.48 191 12 384 575 231227404986-245
234 K 3,869 9.79 463 34 113 576 2383224014261,734
235 3,318 12.72 317 18 259 576 55281287180120
236 1,378 18.59 134 11 442 576 859204537339-1,383
237 504,693 17.51 151 11 426 577 8,11711,63411,79912,0346,154
238 5,599 14.68 246 14 331 577 281486460619-245
239 1,156 8.61 548 85 29 577 324259485351873
240 853 12.25 337 19 241 578 384517683570-77
241 14,290 28.65 37 8 542 579 3,0712,1741,8201,655878
242 1,516 9.35 492 41 89 581 18081317112-564
243 4,065 46.09 8 8 574 582 161618111530-72
244 K 2,122 13.13 297 16 287 584 7148285-55186
245 1,666 12.11 343 18 242 585 221400432449100
246 32,669 11.79 363 20 222 585 34534642847543
247 4,187 16.45 194 12 391 585 8369841,2381,166316
248 1,129 18.16 141 11 446 587 23783188261-189
249 7,624 14.48 256 14 332 588 824629268403-109
250 3,475 17.25 163 11 425 588 23990152214190
251 4,479 14.20 265 14 323 588 1871,1871,1389701,115
252 1,539 12.97 305 16 284 589 390388-8662387
253 263 13.19 293 16 297 590 221-322-430
254 3,117 8.28 574 179 17 591 61,4839591,0602,013
255 697 11.39 380 21 211 591 56510010522470
256 1,529 24.57 57 9 534 591 16972674038
257 1,918 9.33 494 39 98 592 385417526442610
258 3,600 15.99 209 12 383 592 25016232224208
259 2,135 29.37 34 8 558 592 198286326495-118
260 1,112 10.32 436 26 157 593 286179280113274
261 3,989 18.84 128 10 465 593 43668155441931
262 C 2,701 13.92 272 14 325 597 9061,9101,402372-312
263 540 8.01 589 476 8 597 20233147-58
264 2,426 8.94 523 46 75 598 5538141633695
265 1,386 14.06 266 14 333 599 41311492923
266 1,644 8.69 539 51 62 601 67678541291,298
267 483 16.14 201 12 402 603 14948175-60268
268 3,953 9.32 498 35 107 605 4528981,604429543
269 22,825 22.17 79 9 526 605 4,1575,0144,6262,964298
270 414 20.76 90 9 516 606 59458215-154
271 501 8.89 524 44 83 607 20113711572139
272 2,324 12.08 346 18 261 607 151515-17180
273 430 12.13 340 17 269 609 14310912312985
274 14,461 20.89 89 9 520 609 1,4932,5921,6411,751372
275 674 12.77 314 16 296 610 1515645173-52
276 2,917 9.53 478 29 133 611 1,4731,0281,2688671,146
277 1,473 11.97 352 18 260 612 741322057634
278 9,358 19.88 102 9 512 614 3,2523,5823,0392,7191,960
279 1,282 8.50 559 56 55 614 555099160163
280 748 11.61 368 18 251 619 198216425366226
281 1,206 8.53 558 51 63 621 1,9812,8132,4023,144-1,161
282 1,632 19.23 115 9 507 622 72123124121-32
283 854 8.80 531 40 92 623 21455108149209
284 731 7.86 599 107 25 624 515552397624719
285 14,462 10.50 425 22 200 625 2,6512,5601,9881,149128
286 D 659 11.08 395 19 236 631 171336293294100
287 3,680 12.75 315 15 317 632 120876557112
288 3,305 12.07 347 16 285 632 438603609527115
289 2,403 10.36 435 22 198 633 371321362130423
290 2,407 13.17 295 14 341 636 49313119-20
291 2,244 18.86 125 9 511 636 78130448287-319
292 8,560 14.27 263 13 373 636 655690873814
293 1,183 12.37 331 15 306 637 135624149491192
294 850 16.51 188 11 450 638 20223515165188
295 1,865 14.71 245 12 393 638 1,017779-42529285
296 844 10.62 419 20 220 639 390289141317305
297 1,019 8.17 582 55 57 639 19614020412725
298 1,176 9.36 491 26 149 640 533-14020341-1,643
299 583 10.07 445 22 197 642 85227222371519
300 T 380 12.52 321 15 322 643 134-562153049
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