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  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2024. 05/05
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
301 5,236 9.32 498 27 147 645 11,54512,50613,1236,11411,155
302 10,913 12.75 315 14 330 645 650676639661141
303 D 606 9.18 512 29 135 647 333-286413439608
304 861 16.49 190 11 461 651 16427578125148
305 1,074 7.70 613 64 40 653 701391759273
306 1,323 10.52 423 19 230 653 355310361296400
307 5,172 11.29 383 17 271 654 2,293-34-136-71468
308 7,661 27.91 44 7 612 656 37122214728-9
309 1,280 16.03 207 11 450 657 1328613296150
310 211,661 9.22 507 26 151 658 6,94610,5839,8788,9236,805
311 1,167 7.66 617 63 42 659 26620513181-296
312 1,725 10.55 422 19 238 660 105115196164357
313 859 14.94 239 11 422 661 219269136488611
314 8,859 10.73 415 18 250 665 630646860320282
315 1,260 12.13 340 14 326 666 773075117-39
316 3,754 19.01 119 8 551 670 1109112199100
317 323 17.89 146 9 524 670 3240514-55
318 B 22,936 17.28 160 9 516 676 2,2334,0523,4431,6032,366
319 K 1,370 8.56 556 32 121 677 261001288931
320 4,026 16.39 195 10 482 677 2906553111,091-187
321 1,230 16.60 184 9 497 681 12642349955993
322 23,527 14.77 243 11 441 684 301989555-32
323 1,947 13.78 279 12 405 684 260355331229148
324 927 13.84 277 12 409 686 36-90-2454292
325 446 14.01 268 11 418 686 5432213428
326 9,649 47.51 6 6 686 692 1059910213457
327 2,114 12.28 336 13 357 693 29537675380250
328 20,990 10.60 420 17 274 694 1,3127321,6041,9351,453
329 738 12.03 351 14 344 695 1931819487103
330 8,243 14.55 252 11 443 695 2275681,1631,328794
331 539 8.84 529 25 166 695 3994863059
332 918 7.99 590 35 110 700 398180299-56181
333 615 11.13 391 15 311 702 20213333958
334 126,541 55.81 3 5 701 704 8771513491,368-29
335 Y 424 8.76 535 24 171 706 7711316411685
336 39,857 16.11 204 9 502 706 3763,2761,266805-1,590
337 553 7.24 659 60 49 708 11912329176397
338 1,100 8.21 578 30 131 709 83154898973
339 22,876 12.82 311 12 399 710 1,5241,1171,0811,265740
340 9,896 20.70 92 7 620 712 696884853498551
341 5,708 44.99 9 5 709 718 81941247643
342 1,607 12.49 323 12 396 719 174467387256-90
343 774 7.06 667 58 52 719 3392955365233
344 1,959 15.87 215 9 508 723 10386141129106
345 939 12.90 308 11 418 726 267209241142288
346 859 14.04 267 10 464 731 2462676478-297
347 704 11.48 375 13 358 733 57113119121-242
348 1,153 9.14 514 20 221 735 17613202745
349 S 14,842 11.00 401 14 334 735 3,52413,59127216,88015,167
350 3,240 9.23 506 19 231 737 189331399450-42
351 5,680 8.59 549 23 192 741 587321377361404
352 1,472 16.83 175 8 567 742 42711789385
353 1,307 19.90 101 6 642 743 439293744-22
354 K 1,215 11.03 398 14 345 743 130289198277-3
355 1,895 8.99 519 19 233 752 284490426655176
356 1,215 14.40 259 10 493 752 163391684608-264
357 2,321 7.45 637 32 118 755 4748979147481,978
358 293 12.05 350 12 408 758 11785768194
359 1,690 9.22 507 18 253 760 146851462994
360 509 9.18 512 18 249 761 47713823187
361 6,599 29.56 33 5 728 761 5214661,338741291
362 600 6.81 682 44 81 763 999882129-18
363 3,459 11.97 352 12 411 763 14547747871-422
364 K 120,027 12.33 334 11 433 767 8772,2861,4631,970-378
365 G 2,163 9.26 503 17 266 769 409298183141271
366 23,239 16.83 175 7 596 771 487637532820530
367 L 47,940 12.89 309 10 462 771 1,4001,3502,4311,684545
368 2,499 5.55 765 482 7 772 1,0521,4901,7021,8081,645
369 693 10.97 403 13 370 773 27197316-102-158
370 448 13.26 290 10 490 780 4930431935
371 425 5.73 752 84 30 782 1,3306413928391,311
372 712 8.74 537 18 247 784 12599461645489
373 11,945 8.68 540 18 245 785 376-499-57,1842,514
374 418 10.88 406 13 379 785 100701299740
375 736 7.99 590 22 195 785 55019231297-254
376 39,253 6.26 713 46 74 787 6651,4711,4671,164-1,183
377 1,160 14.60 248 9 540 788 151572924-402
378 913 8.77 533 18 256 789 265395354332-262
379 J 24,837 37.39 16 4 774 790 1109737201,168370
380 878 11.11 392 12 398 790 39669511768
381 24,036 17.55 150 6 642 792 3,0503,6874,2015,8212,502
382 6,530 10.75 414 12 381 795 9672,5811,3362,115121
383 26,901 13.19 293 9 502 795 2,7135,5525,834-1,660-282
384 L 37,642 17.25 163 7 634 797 2,2631,5391,4372,714-1,748
385 J 7,067 18.22 140 6 659 799 1,003-719579624525
386 213 11.16 389 12 410 799 155-29-29-24-171
387 537 10.04 447 13 352 799 17416616626991
388 8,009 30.94 27 4 776 803 52104819284
389 16,973 10.32 436 13 368 804 6,14513,54510,20510,11040,868
390 1,671 18.41 137 6 668 805 822432551448
391 483 9.71 464 14 342 806 97122684150
392 2,100 4.68 805 853 3 808 129155105166-16
393 1,884 14.47 257 8 552 809 17844126673
394 447 5.57 763 61 46 809 18911810389141
395 1,174 18.94 123 6 690 813 711507974-349
396 1,258 13.11 299 9 514 813 428-29233619
397 868 10.42 430 12 385 815 48137497557-252
398 3,671 16.15 200 7 616 816 208393267236205
399 507 6.19 722 39 96 818 58161138191-99
400 9,324 16.91 172 6 646 818 1,109313655736133
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