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  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2024. 05/05
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
501 285 15.24 228 5 729 957 6-33-16
502 1,959 8.68 540 11 418 958 94914054421,024
503 3,607 8.45 561 12 404 965 106168163268136
504 1,386 11.92 356 7 609 965 461472647356436
505 399 12.58 320 6 646 966 2813454422
506 3,303 9.55 476 10 491 967 36205153201-10
507 757 7.99 590 13 377 967 13240416142
508 2,310 8.26 577 12 392 969 59190402358-528
509 1,188 7.74 608 13 362 970 1,2957871,501933-713
510 778 8.30 573 12 400 973 25714312942-832
511 685 3.39 877 39 97 974 565-10-250-74-114
512 776 11.16 389 8 587 976 8775920250
513 1,375 10.88 406 8 571 977 295243235199244
514 1,023 11.96 354 7 624 978 8413252155-30
515 364 8.63 546 11 435 981 110309774624525
516 18,783 8.19 581 12 402 983 311363382397847
517 1,012 9.97 455 9 528 983 305202-191-54263
518 4,606 6.30 709 16 280 989 2,0626641,2581,607323
519 944 10.57 421 8 569 990 263299420-60-120
520 397 10.03 448 8 543 991 32-37729949
521 5,525 11.94 355 7 636 991 613121229558-195
522 311 6.58 690 16 301 991 46101171163149
523 7,845 17.20 166 3 827 993 50352864-53
524 K 737 7.89 596 12 397 993 30-4351963
525 2,424 7.62 621 13 376 997 53212269449114
526 270,964 7.03 669 14 328 997 2,0713,0453,1103,5932,508
527 1,973 14.52 253 4 746 999 114193-11182-178
528 20,201 7.15 665 14 335 1000 N/A8702933,932-636
529 1,327 9.68 467 9 533 1000 1612-1753122
530 481 5.83 747 18 254 1001 123-516248
531 2,607 8.35 570 11 432 1002 32926295474-194
532 6,516 15.91 213 4 789 1002 252273201379-16
533 2,021 10.84 411 8 593 1004 147113-260573-140
534 7,554 10.46 428 8 578 1006 200268220354207
535 17,045 13.36 285 5 722 1007 332249288248-34
536 61,422 23.75 66 0 947 1013 7917218516824
537 727 4.59 810 22 205 1015 938145021
538 301,189 11.22 388 7 629 1017 7,0508,7136,5436,2418,544
539 1,208 6.89 677 14 340 1017 2,1104541,1011,6251,889
540 81,188 11.28 385 7 634 1019 3911,1401,2721,031738
541 A 2,183 11.03 398 7 621 1019 24431-15101-470
542 122,876 8.99 519 9 501 1020 1,8342,2802,2312,6173,151
543 8,244 13.49 283 5 737 1020 334133-26-3123
544 524 9.57 474 8 547 1021 5047526458
545 250 5.89 742 17 279 1021 203111-357149
546 38,354 7.63 618 12 406 1024 2,9373,2043,6294,1004,608
547 792 7.22 660 13 365 1025 871062678
548 4,820 9.30 501 9 527 1028 391157925654
549 1,294 9.33 494 9 537 1031 129-230202393-181
550 3,437 7.63 618 12 415 1033 121391498443352
551 9,919 10.00 452 8 581 1033 73336184278220
552 K 6,460 6.03 736 16 299 1035 1,7037181,7089872,039
553 10,962 17.79 148 2 888 1036 1,1479071,0963791,102
554 S 109,113 9.33 494 8 543 1037 8041,3611,5041,328972
555 1,251 10.71 416 7 623 1039 27013014399171
556 1,651 6.27 712 14 329 1041 47251342236404
557 5,809 16.14 201 3 840 1041 1,96189-1231,1460
558 2,227 6.79 683 13 359 1042 75510343-199-84
559 2,519 8.07 587 11 457 1044 28614711766-346
560 7,991 13.92 272 4 772 1044 11188116171-259
561 21,537 12.98 304 4 741 1045 1,6452,6132,5562,4793,031
562 2,627 15.02 234 3 812 1046 27390-1682956
563 696 11.27 386 6 662 1048 171-124648-34
564 1,939 4.22 823 19 226 1049 2042236694-86
565 4,858 7.72 611 11 438 1049 1768471,023163-1,217
566 1,096 12.10 344 5 706 1050 568445174499252
567 6,389 11.70 365 6 685 1050 1,750636490701964
568 16,121 10.50 425 7 625 1050 7,2222,5694,3647,3802,723
569 1,835 8.75 536 9 521 1057 5141203354
570 2,131 7.00 670 12 388 1058 252537406249629
571 H 2,126 4.53 813 18 246 1059 171105124107166
572 1,798 12.06 349 5 712 1061 61-53757193
573 664 8.59 549 9 513 1062 7512-14-651
574 584 2.17 930 29 132 1062 1332-513-183
575 8,189 12.92 306 4 757 1063 6329209633271,468
576 1,802 7.59 624 11 440 1064 11148473142
577 3,226 13.98 270 4 798 1068 66121103168211
578 1,363 9.62 470 7 601 1071 36128137123-81
579 1,002 4.13 831 19 240 1071 23984327-100699
580 2,821 5.85 745 14 327 1072 247718128145
581 353 8.06 588 10 485 1073 107-6024152122
582 11,877 8.98 521 8 553 1074 3,7196,6213,1882,971554
583 6,200 4.78 800 17 275 1075 659803521876-1,264
584 T 636 4.18 827 18 248 1075 829383125
585 654 7.54 628 11 447 1075 15533105260-33
586 558 10.32 436 7 641 1077 3-101571
587 740 9.02 518 8 562 1080 30231234751151
588 957 7.34 650 11 430 1080 143907062-6
589 1,672 4.36 819 17 262 1081 5,660-9852,1861,5602,369
590 H 18,337 8.79 532 8 553 1085 7562751,020836-2,055
591 639 9.91 459 7 630 1089 50935229-51
592 3,869 9.83 462 7 627 1089 12623256266-176
593 290 8.45 561 9 529 1090 1421614335
594 1,001 9.25 504 8 586 1090 75606113870
595 899 9.52 479 7 612 1091 215605411593
596 750 9.29 502 8 590 1092 1,042-50-267-100-217
597 2,041 12.50 322 4 770 1092 6411316332
598 2,496 9.33 494 7 602 1096 2386-2-14138
599 S 7,914 10.82 413 6 683 1096 168104401385-4
600 14,757 15.88 214 2 882 1096 966683122128
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