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  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2024. 05/05
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
401 1,045 12.81 312 9 506 818 4820171619
402 385 8.58 554 17 265 819 341429-25-152-195
403 2,528 14.99 236 8 584 820 1533258154165
404 S 5,031 15.38 225 7 599 824 1,5391,4451,8499881,633
405 41,764 24.00 65 4 760 825 1,7971,9152,5341,032527
406 416 5.63 758 50 67 825 89182-4012676
407 1,757 13.31 289 9 536 825 425-70493-2622,330
408 424 11.41 378 11 453 831 3253720-66
409 629 7.29 653 24 179 832 239129168199242
410 833 5.35 771 52 61 832 11620120781-79
411 1,342 5.62 759 46 77 836 299506751262225
412 4,607 15.86 216 7 621 837 1,1831,2121,2611,404882
413 603 9.69 465 13 375 840 3,127-1111,017-4554,630
414 10,729 29.65 30 3 810 840 369636551635975
415 S 79,146 11.30 382 11 459 841 1,3774,678-1922,2751,963
416 10,048 12.45 326 9 518 844 956356263405804
417 15,719 17.50 152 6 692 844 4181,3432,683591-1,519
418 2,123 10.38 432 11 416 848 1,447641,327-196-995
419 L 12,036 11.83 360 10 488 848 2,8848562882,195758
420 2,032 14.76 244 7 605 849 2114811347133
421 470 4.69 804 60 48 852 38601347883
422 1,113 6.39 702 26 150 852 2,446-2685031,359-268
423 17,152 9.92 458 12 395 853 7701,9017431,229348
424 24,544 26.65 45 3 809 854 242327287290464
425 1,466 5.48 767 41 88 855 248113245139118
426 S 5,251 5.67 756 38 99 855 487405270327-194
427 L 55,499 11.81 361 10 494 855 14,8205,455873,5198,616
428 540 6.75 686 24 170 856 94365-11-199
429 4,696 10.19 440 11 416 856 8598124775801,125
430 472 12.16 339 9 519 858 3542302818
431 1,133 12.40 329 9 531 860 15236350211-196
432 78,431 9.35 492 13 372 864 1791,101960633958
433 K 657 12.36 333 9 532 865 9513920598-10
434 413 3.72 857 293 10 867 7362224-17
435 866 7.50 632 19 235 867 102-18448-11796
436 2,675 8.59 549 15 319 868 407341470383283
437 6,126 14.56 250 7 618 868 372547299315179
438 24,148 13.75 280 8 589 869 1,3093,1811,7041,322146
439 4,598 7.04 668 22 202 870 9512493801,8251,623
440 607 8.41 566 15 305 871 414117172-890
441 7,971 17.19 167 5 708 875 87472488065877
442 H 31,722 34.75 20 2 858 878 7925327638399
443 S 552 6.37 706 24 173 879 26799157631,021
444 40,611 19.66 107 4 781 888 2,6854,2701,0913,3681,521
445 1,173 12.91 307 8 581 888 26033311884123
446 1,018 10.83 412 10 476 888 543448-1256
447 375 10.06 446 11 444 890 43-679101126
448 6,288 14.97 237 6 654 891 100113205172111
449 L 41,731 10.37 434 11 460 894 7,1771,1542,7662,44214,570
450 1,755 8.59 549 13 349 898 169423296306645
451 837 11.59 370 9 529 899 57211464-9-314
452 723 5.60 761 28 139 900 1425342715
453 1,549 13.00 302 7 599 901 316755013-68
454 2,745 9.96 456 11 447 903 5641,4441,477642-2,431
455 Y 679 10.45 429 10 475 904 681085877230
456 3,877 8.38 567 14 337 904 696712774118670
457 9,781 13.53 282 7 626 908 1,280551764463523
458 3,712 12.79 313 7 597 910 12656234-115103
459 1,014 10.38 432 10 479 911 68944115110
460 B 3,556 3.83 846 50 66 912 138245296133-93
461 27,376 5.33 773 28 140 913 191261234557-59
462 3,089 6.68 687 19 228 915 2,8384,4203,6943,52556
463 1,509 8.37 569 13 349 918 31565110-7
464 A 2,748 11.06 396 9 522 918 20748168-59106
465 1,924 11.84 359 8 561 920 21137171357-1
466 23,471 16.97 170 4 753 923 494440329382327
467 971 2.35 922 2471 1 923 823212197119
468 13,952 14.89 240 6 686 926 1,0441,4751,2751,4521,741
469 1,818 18.57 135 4 791 926 8276761010
470 541 9.60 472 11 455 927 1438069172-276
471 340 10.10 443 10 484 927 25223127244-401
472 1,222 7.17 663 17 264 927 347326375755308
473 2,104 8.67 542 12 387 929 14637295-72224
474 2,011 15.63 219 5 710 929 19719432873178
475 5,136 7.28 654 17 276 930 1,7223,1302,4862,6661,089
476 12,965 12.38 330 7 603 933 5,6971,3452,1351,330-807
477 785 7.62 621 15 312 933 19819811317015
478 11,925 19.83 103 3 831 934 159182138263111
479 846 4.20 824 34 111 935 17430-28216
480 389 9.62 470 10 466 936 2987153470
481 1,014 7.68 614 14 323 937 1451191261250
482 344 8.10 584 13 354 938 134308-136401-622
483 D 13,601 3.85 845 40 93 938 821,5036972,0951,090
484 24,361 8.84 529 12 412 941 3,6998,2297,3908,9434,441
485 296 5.17 782 26 159 941 395-45-147159301
486 G 8,678 11.50 374 8 567 941 28193139349-145
487 1,968 6.93 673 17 268 941 248605520509-824
488 217 6.38 703 19 239 942 3259-18-21
489 1,552 9.85 461 10 481 942 203241154145-241
490 3,116 14.33 262 6 681 943 479520354415208
491 605 9.63 469 10 474 943 14617516015581
492 24,666 19.76 106 3 842 948 130130246249348
493 2,387 9.69 465 10 483 948 309215434299387
494 2,736 4.20 824 31 125 949 247243174169134
495 4,063 13.10 300 6 650 950 42447137221521
496 1,550 6.07 733 20 218 951 158-38839116-128
497 1,133 7.48 633 15 320 953 8118153206-347
498 1,699 15.60 220 5 733 953 292112243142131
499 845 16.91 172 4 783 955 699532355
500 1,297 10.03 448 9 508 956 424126233-24428
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