- 투자대가
- 조엘 그린블라트
조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.
자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.
마법공식에 따른 실전투자 활용법
- 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다. - 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
- 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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- 업종 전체
- 시가총액 전체
- 이익 전체
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도움말
- 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
- 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 05/06
| 종합 순위 |
종목 | 시총(억) | ROC (%) |
ROC 순위 |
이익수익률 (%) |
이익수익률 순위 |
합산 순위 |
분기 EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12 | 25.09 | 25.06 | 25.03 | 24.12 | ||||||||
| 1001 | 인 | 424 | 1.29 | 998 | 1 | 985 | 1983 | 5 | 32 | -13 | -7 | 25 |
| 1002 | 대 | 366 | 0.59 | 1022 | 1 | 962 | 1984 | 53 | -59 | 60 | -169 | 40 |
| 1003 | 라 | 1,470 | 1.51 | 987 | 0 | 998 | 1985 | 484 | 72 | 0 | -254 | 565 |
| 1004 | 큐 | 6,684 | 2.10 | 965 | 0 | 1022 | 1987 | 42 | 20 | -22 | 27 | -131 |
| 1005 | 삼 | 96,058 | 2.24 | 959 | 0 | 1031 | 1990 | 236 | 110 | -142 | 20 | -474 |
| 1006 | 아 | 869 | 1.45 | 992 | 0 | 1001 | 1993 | 36 | 8 | 6 | -6 | 9 |
| 1007 | 에 | 7,283 | 1.69 | 981 | 0 | 1012 | 1993 | 411 | 218 | -238 | -123 | -642 |
| 1008 | 한 | 6,336 | 1.75 | 978 | 0 | 1017 | 1995 | 426 | 62 | 9 | -68 | 1,647 |
| 1009 | 남 | 3,114 | 0.43 | 1026 | 1 | 973 | 1999 | 370 | 258 | 106 | 143 | 2,190 |
| 1010 | 제 | 1,208 | 1.14 | 1002 | 0 | 1002 | 2004 | 60 | -2 | 106 | -93 | 160 |
| 1011 | 스 | 10,460 | 1.22 | 1000 | 0 | 1008 | 2008 | 93 | 296 | -124 | 79 | 375 |
| 1012 | 신 | 1,998 | 0.61 | 1018 | 1 | 991 | 2009 | 13,133 | 1,742 | 3,675 | 1,389 | -672 |
| 1013 | 덕 | 595 | 0.65 | 1014 | 0 | 996 | 2010 | 27 | -38 | -5 | 49 | -37 |
| 1014 | 마 | 1,758 | 0.95 | 1004 | 0 | 1010 | 2014 | 312 | 227 | -146 | -205 | 60 |
| 1015 | 에 | 3,671 | 1.21 | 1001 | 0 | 1016 | 2017 | 41 | 62 | 21 | -63 | 4 |
| 1016 | 동 | 10,173 | 1.41 | 995 | 0 | 1030 | 2025 | 151 | 70 | 2 | -174 | 377 |
| 1017 | 모 | 521 | 0.60 | 1020 | 0 | 1005 | 2025 | 67 | 49 | -41 | -23 | 111 |
| 1018 | 하 | 2,490 | 0.92 | 1006 | 0 | 1021 | 2027 | 39 | 535 | -1,061 | -238 | -589 |
| 1019 | 로 | 45,950 | 1.42 | 994 | 0 | 1034 | 2028 | 214 | 61 | 10 | 86 | 115 |
| 1020 | 지 | 527 | 0.93 | 1005 | 0 | 1023 | 2028 | 89 | -55 | 17 | 68 | 840 |
| 1021 | L | 25,884 | 0.71 | 1010 | 0 | 1023 | 2033 | 19 | 72 | 39 | 71 | 99 |
| 1022 | 모 | 876 | 0.51 | 1023 | 0 | 1012 | 2035 | 30 | 3 | 13 | -4 | -28 |
| 1023 | 스 | 426 | 0.33 | 1032 | 0 | 1003 | 2035 | 59 | -51 | -15 | 0 | 8 |
| 1024 | 옴 | 600 | 0.27 | 1035 | 0 | 1000 | 2035 | 22 | -12 | -4 | -9 | 69 |
| 1025 | 예 | 5,925 | 0.75 | 1009 | 0 | 1026 | 2035 | 47 | 29 | -169 | 64 | 348 |
| 1026 | 잉 | 722 | 0.51 | 1023 | 0 | 1014 | 2037 | 295 | -110 | -50 | -7 | -24 |
| 1027 | 포 | 8,453 | 0.71 | 1010 | 0 | 1033 | 2043 | 107 | 32 | -87 | -18 | -13 |
| 1028 | 브 | 513 | 0.44 | 1025 | 0 | 1018 | 2043 | 167 | 46 | -102 | -67 | -81 |
| 1029 | 도 | 2,531 | 0.61 | 1018 | 0 | 1025 | 2043 | 693 | 146 | -627 | -288 | 1,011 |
| 1030 | 흥 | 2,534 | 0.63 | 1016 | 0 | 1028 | 2044 | 24 | 12 | -37 | 11 | 29 |
| 1031 | 엠 | 3,437 | 0.70 | 1012 | 0 | 1032 | 2044 | 34 | 152 | -37 | 89 | 260 |
| 1032 | 신 | 5,199 | 0.33 | 1032 | 0 | 1019 | 2051 | 44 | -52 | 2 | 127 | -13 |
| 1033 | 닷 | 411 | 0.35 | 1031 | 0 | 1026 | 2057 | 40 | 102 | -31 | -68 | -3 |
| 1034 | 와 | 1,452 | 0.37 | 1029 | 0 | 1029 | 2058 | 165 | 121 | 121 | -278 | 397 |
| 1035 | 코 | 3,984 | 0.37 | 1029 | 0 | 1036 | 2065 | 101 | -68 | -60 | -45 | -131 |
| 1036 | 한 | 7,769 | 0.39 | 1028 | 0 | 1037 | 2065 | 165 | 79 | -304 | 60 | 330 |
| 1037 | 에 | 973 | 0.19 | 1036 | 0 | 1034 | 2070 | 28 | 33 | 110 | 209 | 297 |
| 1038 | 나 | 2,472 | 0.06 | 1038 | 0 | 1039 | 2077 | 44 | 20 | -34 | 12 | 86 |
| 1039 | 국 | 211 | 0.02 | 1039 | 0 | 1038 | 2077 | 41 | -12 | -30 | 10 | -219 |
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