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  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2024. 05/18
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
24.03 23.12 23.09 23.06 23.03
601 724 9.02 530 8 571 1101 22030231234751
602 582 7.98 606 10 499 1105 1041438069172
603 H 17,139 8.79 545 8 562 1107 2,9737562751,020836
604 3,592 9.83 472 7 636 1108 16112623256266
605 644 9.91 469 7 640 1109 4450935229
606 1,004 9.25 515 8 595 1110 125756061138
607 876 9.52 490 7 621 1111 1822156054115
608 776 9.29 512 8 599 1111 9361,042-50-267-100
609 13,738 15.88 217 2 896 1113 64966683122
610 292 8.45 575 9 539 1114 2814216143
611 2,471 9.33 505 7 611 1116 -4732386-2-141
612 S 8,080 10.82 418 6 700 1118 70168104401385
613 S 4,063 5.86 760 13 359 1119 6972578091,142328
614 2,114 12.50 335 4 787 1122 4364113163
615 319 6.87 692 11 431 1123 162351424
616 337 2.27 937 23 189 1126 -18228301-43-32
617 707 6.60 702 11 427 1129 0298170173185
618 340 6.54 706 11 427 1133 8147908480
619 1,122 4.25 837 16 296 1133 1485857729665
620 735 3.99 855 17 279 1134 310189205335
621 1,937 9.13 528 7 614 1142 6453220137661
622 1,043 4.71 818 15 324 1142 741772141252
623 K 1,008 7.55 640 9 504 1144 976463142131
624 411 5.62 774 13 370 1144 32082712
625 6,011 12.29 347 4 798 1145 1868232130
626 2,709 8.48 574 8 571 1145 591756415746
627 586 10.13 451 6 695 1146 152742936
628 S 798 8.50 573 8 576 1149 2435411710
629 2,040 9.88 470 6 680 1150 -8360-158466
630 1,131 10.40 440 5 713 1153 3529470166131
631 14,202 5.17 797 13 359 1156 1,201288961383341
632 L 3,022 11.02 406 5 750 1156 -726814117464
633 3,898 13.98 278 2 879 1157 148417218161181
634 4,548 10.94 409 5 749 1158 886352533211458
635 508 6.76 698 11 461 1159 18098150-689
636 2,844 7.51 645 9 517 1162 21465238156262
637 1,697 7.42 653 9 510 1163 6630939420722
638 1,036 9.22 518 7 649 1167 2,7117,7102,044202-9,364
639 1,252 9.41 496 6 671 1167 2679313132222
640 6,895 7.63 632 9 543 1175 562308591470150
641 653 10.19 448 5 728 1176 106839610780
642 40,983 8.98 533 7 644 1177 515430377495173
643 1,058 8.10 596 8 582 1178 -3364-283-2549
644 L 8,789 13.49 296 2 882 1178 2375162814
645 1,549 3.08 907 17 272 1179 386283313101179
646 807 8.62 562 7 617 1179 -657414-3026
647 7,693 9.43 495 6 687 1182 34181174165165
648 9,135 9.25 515 6 667 1182 62219411595652
649 9,535 11.12 398 4 784 1182 347376430480156
650 1,739 3.54 885 16 298 1183 4011,3412111,064-75
651 832 7.77 620 8 564 1184 23923810995161
652 1,021 4.36 833 13 352 1185 441281129135-44
653 268 9.14 526 6 660 1186 -83135-79131-26
654 628 6.52 707 10 479 1186 204130110-66-21
655 533 8.58 568 7 623 1191 -68186127152
656 12,292 9.52 490 6 702 1192 529424718612441
657 3,335 9.39 497 6 696 1193 41734248368439
658 1,373 14.44 264 1 933 1197 211611-44-46
659 H 767 7.43 651 9 547 1198 2543561679122
660 2,806 7.76 621 8 579 1200 3664673909-35
661 1,077 9.20 521 6 679 1200 1532362119659
662 L 43,268 7.74 623 8 582 1205 300231359488348
663 2,068 9.66 479 5 726 1205 155144534137
664 8,118 7.85 616 8 592 1208 -2,2562,610-180-17-882
665 687 7.91 609 8 600 1209 -124453346
666 657 5.73 768 11 444 1212 15113415515525
667 2,881 8.77 546 6 666 1212 809481580-120530
668 331 7.59 638 8 575 1213 2873-610680
669 8,106 7.39 655 8 559 1214 392103505270109
670 2,936 7.26 669 9 545 1214 401561385667201
671 865 4.83 811 12 405 1216 1009742121
672 17,032 6.20 734 10 485 1219 10,4511,9234,4015,73710,805
673 2,884 6.09 747 10 476 1223 843572110122
674 734 7.55 640 8 584 1224 620360-28
675 1,526 7.39 655 8 571 1226 1368439312768
676 1,701 9.47 494 5 733 1227 706112911772
677 1,216 4.18 842 12 386 1228 8039671246
678 52,929 9.54 487 5 742 1229 3761,329546109314
679 1,003 5.31 791 11 439 1230 18224-22018399
680 1,441 9.52 490 5 745 1235 810571212
681 9,267 12.07 359 2 878 1237 358271293270371
682 4,470 10.21 447 4 791 1238 223290451746714
683 1,778 4.12 847 12 394 1241 253145134219231
684 1,273 10.65 425 4 818 1243 356359-12-42-95
685 B 2,392 4.82 813 11 433 1246 4731,118808280613
686 897 8.15 595 7 651 1246 2235754-33154
687 1,210 9.28 513 5 736 1249 N/A-13559852
688 965 7.47 648 8 602 1250 1838626151
689 3,041 6.79 695 8 557 1252 1,7562,5472,2482,1512,437
690 2,086 8.59 564 6 688 1252 18344612920984
691 C 41,431 5.89 758 10 496 1254 1,9839613,850346305
692 897 3.81 864 12 390 1254 52117178
693 265 8.38 580 6 674 1254 2036293617
694 3,059 9.20 521 5 734 1255 72944405121141
695 3,728 6.97 684 8 571 1255 39151120119-12
696 583 6.58 703 8 552 1255 296752243
697 3,965 9.09 529 5 732 1261 824994363144
698 442 10.00 461 4 803 1264 23511120-479
699 C 25,778 7.35 661 8 604 1265 2,1603,2522,2852,3621,956
700 948 8.65 558 6 707 1265 27413015219593
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